Testes para simular perdas por riscos catastróficos- algo 10 vezes acima dos prejuízos causados pelos ataques terroristas de 9 de setembro de 2001 nos Estados Unidos – indicaram danos avaliados em US$ 200 bilhões, em decorrência da combinação de um ataque cibernético, de um furacão americano e do fracasso de uma resseguradora. As consequências seriam tirar as companhias de seguros de até 120% de sua base líquida de capital.
O estudo contou com nove seguradoras e resseguradoras, que participaram de simulações de catástrofes em Londres durante duas semanas em novembro.
Os resultados dos testes, publicados no dia 7 de fevereiro, concluem que o aumento de capital ou a venda de ativos das seguradoras seriam os dois caminhos para manter as empresas no negócio.
No caso teórico, o grupo lidava com um ataque cibernético em redes elétricas em 15 estados dos EUA, 16% em estoques globais, um furacão categoria 5 sobre Miami e o equivalem ao dobro dos observados durante a combinação dos furacões Katrina, Rita e Wilma em 2005.
Os testes, comandados pelo presidente da seguradora Hiscox Ltd., Robert Childs, foram observados pela Prudential Regulation Authority, pelo Ministério das Finanças do Reino Unido e pelas agências de classificação. Childs lembrou que os ataques de 11 de setembro foram os últimos a ser um evento de mercado para as seguradoras em termos de valores.
Nos testes de novembro, as seguradoras perderam entre 30% e 120% do seu capital, recorrendo a capital de substituição de sua empresa-mãe ou de títulos ou mercados de ações. Em entrevista à agência Reuters, Chris Moulder, diretor de seguros gerais da Prudential Regulation Authority, assinalou que o acesso ao capital ou ao resseguro pode não ser tão fácil quanto as seguradoras pensam no caso de uma verdadeira catástrofe.
Também participaram dos testes o Lloyd’s de Londres e seguradoras RSA e XL Catlin, entre outros players.
Fonte: CNseg
