5º Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro – A modelagem dos produtos de responsabilidade civil, com sua natureza de cauda longa e sua suscetibilidade às mudanças tecnológicas, econômicas, jurídicas e sociais representa um grande desafio para o setor de resseguros. Modelar riscos catastróficos de RC é particularmente difícil porque as informações disponíveis não dizem respeito às exposições futuras.
Um modelo desenvolvida pela Swiss Re leva em conta o desenvolvimento futuro. Em vez de partir das estatísticas de sinistros passados, a abordagem de modelagem desenvolvida pela resseguradora trabalha com cenários que dão origem a possíveis perda no ambiente da jurisdição de origem do risco, para avaliar os fatores de risco. “A indústria do seguro usa resultados passados para determinar o que vai acontecer no futuro”, afirma Florian Kummer, diretor do Centro de Subscrição de Resseguro da Swiss Re.
Em Responsabilidade Civil, os riscos são influenciados por fatores sociais, econômicos e políticos que estão em frequente mudança. “O passado não é suficiente para determinar o que vai acontecer no futuro, principalmente considerando que este é um produto de cauda longa”, lembra Kummer. O modelo LDR (Liability Risk Drivers), desenvolvido e patenteado pela resseguradora nos Estados Unidos, representa uma mudança de paradigmas para o setor.
Kummer explica que este não é apenas outra perspectiva de modelagem, mas uma nova forma de enxergar os riscos, porque RC é um produto dinâmico, no qual a tecnologia influencia os riscos e os sinistros.
Com a análise de fatores como tecnologia, mobilidade social, desenvolvimento jurídico é possível verificar as mudanças e prever com mais precisão o que pode acontecer no futuro. “Hoje existe uma demanda maior para acertos sobre as perdas futuras. Uma modelagem correta pode pode determinar o risco extremo de uma carteira e o que fazer para mitigar os riscos e a quantidade de capital necessário para a empresa”, antecipa Kummer.
Como exemplo, Kummer cita uma montadora automobilística, que distribui parte de sua produção para o Brasil e parte para o exterior. Se houver falta de peças em sua linha de produção ela pode parar. Ou por falha em alguma peça, ela pode sofrer processos na Europa ou nos Estados Unidos. Em caso de necessidade de indenização das vítimas, os valores envolvidos no Brasil e nos Estados Unidos são diferentes. “Neste período os valores podem evoluir, bem como os danos morais também. Estas mudanças devem ser consideradas na hora da modelagem do produto”, aponta Kummer.
Kelly Lubiato, do Rio de Janeiro
Revista Apólice
